Este tipo de cuadro de diálogo al que me refiero es aquel que tiene un textfield para almacenar la respuesta
La forma más sencilla para crear un tipo de diálogo así es usando el método showInputDialog(Component, Object, String, int) de la clase JOptionPane

String rta= JOptionPane.showInputDialog(null, “Cuál es su nombre?”, “Introduzca su nombre, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);